Tytuł: PROGNOZOWANIE RYNKÓW FINANSOWYCH. Kursy walutowe, stopy procentowe, zarządzanie aktywami
Autor: Christan L. Dunis
Wydawca:
Rok wydania: 2001
Liczba stron: 348

Opis:
Książka powstała na podstawie materiałów pochodzących z konferencji organizowanych przez Chemical Bank's Quantitative Research & Trading Group oraz Imperial College w Londynie. Koncentruje się głównie na trzech tematach: modelowanie przy użyciu danych o dużej częstotliwości; funkcja informacyjna rynków aktywów o wysokim poziomie zmienności, zastosowanie sieci neuronowych i algorytmów genetycznych.
Naukowcy rozwinęli nowe narzędzia matematyczne i statystyczne, pomagające prognozować przyszłe zmiany cen. Techniki te, bazujące w ogromnej mierze na analizach nieliniowych, w połączeniu z obszernymi bazami danych i coraz większą mocą obliczeniową komputerów, czynią dzisiaj możliwym generowanie systemów, które mogą pomagać w ocenie ekspozycji na ryzyko i zarządzaniu nią.

Spis treści:
Wstęp

Część I. Modelowanie przy użyciu danych o dużej częstotliwości

Rozdział 1. Przepływy informacji w analizach kursów walutowych o dużej częstotliwości
Aaron H. W. Low i Jayaram Muthuswamy

Rozdział 2. Kursy walutowe o dużej częstotliwości - dynamika stochastyczna czy chaotyczna?
Jérôme Drunat, Gilles Dufrénot, Christian L. Dunis i Laurent Mathieu

Rozdział 3. Prognozowanie kursów walutowych
Bin Zhou

Rozdział 4. Heterogeniczne strategie transakcyjne w czasie rzeczywistym na rynku walutowym
Michel M. Dacorogna, Ulrich A. Müller, Christian Jost, Olivier V. Pictet, Richard B. Olsen i J. Robert Ward

Rozdział 5. Strategie dynamiczne - badanie korelacji
Emmanuel Acar i Pierre Lequeux

Część II. Funkcja informacyjna rynków aktywów o wysokim poziomie zmienności

Rozdział 6. Wykorzystanie cen opcji do szacowania prawdopodobieństwa upłynnienia kursów walutowych w ramach Europejskiego Systemu Walutowego
Allan M. Malz

Rozdział 7. Struktura terminowa stóp procentowych na rynkumiędzybankowym - procesy dyfuzji skokowej i wycena opcji
Manuel A. Moreno i J. Ignacio Peña

Rozdział 8. Zmienność warunkowa i efektywność informacyjna rynków opcji walutowych
Xinzhong Xu i Stephen J. Taylor

Rozdział 9. Testy efektywności dla zazębiających się danych zastosowane do rynku opcji walutowych
Christian Dunis i André Keller

Część III. Zastosowania sieci neuronowych i algorytmów genetycznych

Rozdział 10. Techniki prognostyczne i ich zastosowanie do przewidywania kursów walutowych
Ian Nabney, Christian Dunis, Richard Dallaway, Swee Leong i Wendy Redshaw

Rozdział 11. Nieefektywność rynków, strategie handlowe i sieci neuronowe
Dirk-Emma Baestaens, Willem-Max van den Berg i Hervé Vaudrey

Rozdział 12. Wykorzystanie sprzężenia zwrotnego błędu w neuronowym modelowaniu finansowych szeregów czasowych
Andrew N. Burgess i Apostolos-Paul Refenes

Rozdział 13. Ewolucyjny algorytm teorii portfelowej
Andrea Loraschi i Andrea G. B. Tettamanzi

Indeks